Każdy produkt finansowy, niezależnie czy zaciągnięty jest w banku, czy w firmie pozabankowej, związany jest z pewnym ryzykiem kredytowym. Istnieje ryzyko, że spłata zadłużenia nie przebiegnie tak jak ustalono w umowie. Na jakie rodzaje ryzyka kredytowego narażony jest bank i jakie ma metody na jego ograniczenie? Odpowiedź znajdziesz w tekście!

Ryzyko kredytowe – na czym polega?

Działalność instytucji finansowych jest zawsze obarczona pewnym ryzykiem. Wśród rodzajów ryzyka bankowego, które mogą negatywnie wpłynąć na jego działalność wymienić można m.in.:

  • ryzyko operacyjne – wynikające z możliwości błędów pracowników lub systemów czy oszustw finansowych i kradzieży,
  • ryzyko rynkowe – wpływają na nie takie czynniki jak zmiany ustroju gospodarczego, polityka, inflacja czy wojna,
  • ryzyko stopy procentowej – ryzyko związane m.in. z możliwością zmiany ceny pieniądza w przyszłości co wpłynie na wartość lokat bankowych, obligacji czy kredytów,
  • ryzyko niewypłacalności – ryzyko poniesienia straty na skutek upadłości banku lub niewypłacalności kontrahenta,
  • ryzyko kredytowe – związane z możliwością niewywiązania się kredytobiorców z umowy.

Ryzyko kredytowe (credit risk) można rozumieć jako “ryzyko nieoczekiwanego niewykonania zobowiązania przez kontrahenta lub pogorszenia się zdolności kredytowej zagrażającej wykonaniu takiego zobowiązania”. Innymi słowy jest to niebezpieczeństwo, że osoba której udzielono kredytu nie ureguluje kosztów zobowiązania w wyznaczonym czasie.

Pamiętać należy, że na koszt całkowity kredytu składają się:

  • pożyczona kwota,
  • oprocentowanie kredytu – to główny koszt związany z kredytem,. Od oprocentowania zależy wysokość odsetek, a co za tym idzie wysokość miesięcznych rat,/li>
  • prowizja od kredytu – możemy ją zapłacić za samo rozpatrzenie wniosku kredytowego a także za wypłacenie kredytu, jego obsługę, ewentualną wcześniejszą spłatę, wycenę nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, ubezpieczenie kredytu, nieterminową spłatę, przekroczenie limitów kredytowych czy windykację,
  • marża kredytu – to zysk, jaki osiągnie bank za udzielenie kredytu klientowi,
  • opłaty administracyjne – koszty związane z przygotowaniem umowy kredytowej czy sprawdzeniem zdolności kredytowej danego klienta,
  • banki udzielając kredytów wykorzystują zarówno kapitał własny jak i środki zdeponowane przez klientów. Z tego też powodu wszelkie zaległości w spłatach mogą narazić bank na poważne straty finansowe, a nawet utratę płynności finansowej. Ryzykiem są zatem obarczone udzielane przez banki kredyty, pożyczki, skupowane wierzytelności, gwarancje, poręczenia, akredytywy, lokaty, czeki etc.

    Rodzaje ryzyka kredytowego – ryzyko pojedyncze i ryzyko łączne

    Na sytuację banków drastycznie mogą wpłynąć zmiany polityczne i gospodarcze w kraju. Szczególne znaczenie może mieć spadek siły nabywczej pieniądza krajowego, zmiany kursów walut, stóp procentowych i stawek obciążeń fiskalnych i pozafiskalnych. Poza tym rozróżniamy dwa rodzaje ryzyka kredytowego:

  • Ryzyko kredytowe pojedyncze – dotyczy ewentualnej niewypłacalności jednego kredytobiorcy. Wynikać może ono z niepewnej przyszłej sytuacji finansowej klienta (możliwa jest utrata pracy przez kredytobiorcę, choroba czy inne zdarzenia losowe) oraz ewentualnego uszkodzenia przedmiotu zabezpieczenia spłaty (np. uszkodzenie samochodu, pod zastaw którego wzięliśmy kredyt).
  • Ryzyko kredytowe łączne – jest powiązane z całością zaangażowania kredytowego banku – problemy ze zdolnością kredytową wielu klientów mogą skutkować poważnymi problemami w wypłacalności banku. Zależy ono od liczby i wysokości pojedynczych zobowiązań udzielanych kredytobiorcom. Przyczyną problemów może być wadliwy harmonogram spłat, błędna ocena zdolności kredytowej itp.
  • Scoring kredytowy – obliczanie ryzyka kredytowego

    Do obliczania ryzyka służy bankom tzw. scoring bankowy (jego inna nazwa to scoring kredytowy). Jest to metoda oceny wiarygodności kredytowej osoby fizycznej lub przedsiębiorstwa ubiegającego się o kredyt. Jego wynik przedstawiany jest w postaci punktów. Banki tworzą profile wszystkich kredytobiorców. Im bardziej profil potencjalnego klienta jest podobny do profilu klientów terminowo spłacających swoje kredyty w przeszłości, tym wyższą ocenę punktową otrzyma.

    Wyróżnić można trzy stosowane przez banki rodzaje scoringu kredytowego, na podstawie których mogą być przyznawane punkty zwiększające szanse na kredyt:

  1. scoring behawioralny – analizuje dotychczasową historię kredytową klienta (podobnie jak scoring BIK),
  2. scoring aplikacyjny – przyznaje punkty na podstawie danych osobowych i majątkowych konsumenta, m.in. zawód, wiek i stan cywilny, wysokość miesięcznych zarobków czy posiadanie ubezpieczenia na życie,
  3. scoring fraudowy – analizuje na ile potencjalny klient może być skłonny do popełnienia fałszerstwa czy nadużycia.
  • 6 metod ograniczania ryzyka kredytowego

    Banki zwracają dużą uwagę na ryzyko kredytowe. Nic dziwnego – jego skutki mogą być naprawdę poważne. Utrata kapitału przez bank może prowadzić do zachwiania płynności finansowej i wypłacalności, a w konsekwencji przyczynić się do upadłości banku. Wpływa to także na podnoszenie kosztów kredytów oraz coraz dokładniejszą weryfikację kredytobiorców i mniej korzystne warunki umów.

  • Z tego też powodu wyróżniamy 6 metod na ograniczenie ryzyka kredytowego:
  1. weryfikacja zdolności kredytowej konsumenta – wpływ na nią ma m.in. terminowość spłat wcześniejszych zobowiązań, stałe zatrudnienie i stabilna sytuacja materialna,
  2. zaostrzenia w umowie kredytowej – polegają one na ograniczeniu możliwej do uzyskania kwoty dla osób mniej wiarygodnych, czasem wymagane może być zabezpieczenie w postaci hipoteki lub poręczyciela (przedsiębiorcy mogą wykorzystać też fundusz poręczeń kredytowych),
  3. ubezpieczenie kredytu – gwarantuje spłatę zadłużenia przez firmę ubezpieczeniową w przypadku nagłego pogorszenia sytuacji finansowej kredytobiorcy,
  4. monitoring klientów po udzieleniu kredytu – pomaga ono przewidzieć możliwe problemy ze spłatą kredytu i rozpocząć odpowiednie działania, np. przedłużenie terminu spłaty,
  5. tworzenie rezerw – jest to gromadzenie przez bank środków na pokrycie ewentualnych strat.
  • Ryzyko kredytowe na rynku instytucji pożyczkowych

    Ryzyko kredytowe dotyczy także firm pożyczkowych. W przeciwieństwie do banków, dysponują one wyłącznie kapitałem własnym. Pożyczkodawcy mniej restrykcyjnie podchodzą do weryfikacji zdolności kredytowej swoich klientów. Dowodem na to są oferty pożyczek bez baz. Z tego też powodu pożyczkodawcy muszą zabezpieczać swoją płynność finansową na inne sposoby.

    Ze względu na ponoszenie znacznego ryzyka, RRSO pożyczki może być wyższe niż w przypadku kredytu bankowego. Jest to zrozumiałe, ponieważ wielu klientów firm pożyczkowych nie spełnia warunków, jakich wymaga zaciągnięcie kredytu. Stąd też ogromna popularność pożyczek ratalnych i chwilówek.

    Chociaż istnieją długoterminowe pożyczki online to i tak ich okres kredytowania jest krótszy niż ten oferowany przez banki. Niższe są także możliwe do uzyskania kwoty – w przypadku pożyczek dla firm sięgać mogą do 200 000 zł.

    Warto wspomnieć, że klienci sektora pożyczkowego i bankowego przenikają się. Około 80 proc. pożyczkobiorców jest w trakcie spłacania kredytu. Niezależnie od rodzaju zobowiązania warto dokładnie przeanalizować jego warunki i pożyczać tylko tyle ile potrzebujemy.